システムトレードソフトの最適化を考える

トレードシステム開発で皆さんが悩まれるのは、なんといっても最適化の問題ではないでしょうか。

バックテストの結果が実践投入した後も維持されるのか…。
フォワードテストはどれくらいの期間をとるべきなのか…。
バックテストのシグナル数は何本くらいが必要なのか…。

色々と問題は山積みですが、まずは「バックテストのシグナル本数と期間」について考えてみたいと思います。
まず、シグナルは５０－１００本は必要です。これは難しい話を抜きにして、本数が少ないと、統計的有意性が無くなるからです。また、－１σ、－２σのトレード結果を除外して最適化の分析をする際に、シグナル本数が少なくてはテスト自体ができません。

次に期間の問題。これは最低でも半年～一年が必要だと思います。
理由は簡単、どんなシステムだろうと、ブル相場、ベア相場、ボラティリティの高低等々「得意なケース」があるからです。ある程度の期間でテストしてやらないと、おそらく最適化は失敗するでしょう。
買い専門のシステムがブル相場で弱いわけがありません。これを考えれば、期間の長さが必要なのは自明のことかと思います。
また、日足が大陽線・大陰線になる日が多いのか、それとも十字線やカナヅチになる日が多いのかも、見逃しがちですが重要なポイントです。

書いた人 田中 : 2008年04月21日 23:03

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