日経平均先物・ＦＸでの利食いを考察する　その２

前回のエントリーでマーク・ダグラスの心理面から見た利食い方法をご紹介しましたが、実はこの方法、ヴァン・Ｋ・タープ博士や小生の敬愛するラリー・ウィリアムズ師には否定されています（たしか）。

理由は実に簡単、これだと最大損失が発生する時点（エントリー）で最大のポジションが立っており、最大収益が発生する時点では最小のポジションしか立っていないからです。当たり前と言えば当たり前ですね。

ただ私も含めて初心者は「利を伸ばす」ということが全くといっていいほど出来ない（もしくは戦略発想に対して過小すぎるストップロスを設定する）ので、この利食い法が生きてくるわけです。

ですのでシステムトレード派の方は「全部立て、全部切る」が原則論的にも実証的にも一番よいと思います。

書いた人 田中 : 2008年03月16日 08:34

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